ESG開示

ESG関連ファンドにおけるお客さまへの情報開示

当社は、ESG投資商品について、その特性や効果をご期待頂いているお客さまに報告することが重要と考えています。そこで当社ではESGネーミングルールを定め、ESGやそれに類するファンド名を冠している投資商品については、商品が持つESG特性の評価とその報告をしています。報告内容は戦略によって異なりますが、主にはESG戦略の主要要素をポートフォリオレベルで測定した結果や保有上位銘柄のESG特性と保有理由、エンゲージメントに関する情報、気候変動リスクの情報開示としてポートフォリオのカーボン排出量などを含みます。
これらの情報は、公募投資信託においては、決算時の運用報告書の掲載情報として年次で開示し、お客さまのESG特性の理解にお役立て頂いています。また、機関投資家のお客さまには、ESG戦略の運用報告情報として個別報告を順次開始しています。
なお、当社ESGネーミングルールによるESGファンドの情報開示は、アクティブファンドの報告だけでなく、ESG指数連動型のファンドについても、連動するESG指数を戦略に選んだ理由や指数のESG特性の再現状況について測定し、お客さまがESG指数に期待するESG特性が再現できていることを報告しています。

ESGファンドのESG報告内容例

• ESG戦略を特徴づけるESG評価の説明
• ファンドレベルでのESG特性の分析（ESGレーティングの分布やベンチマークとの比較、ファンドレベルのESGスコアなど）
• 保有上位10銘柄の情報とESG特性
• 保有上位5銘柄のESGの観点からの保有理由
• カーボン排出量やファンドのネットゼロ特性

アウトソース運用ファンドにおけるESG情報開示

当社がご提供するアウトソース運用商品においても、当社として運用及び報告の責任を果たせるように取組んでおります。例として、グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド（未来の世界（ESG））では、委託先会社にESG情報の提供を求め、保有銘柄のESG特性分析や評価結果、上位銘柄の保有理由などを運用報告書に掲載しています。また、当ファンドのESG情報開示を充実させた特設ウェブサイトを設け、当商品のESG特性に関する様々な情報や、当社ファンドマネジャーが注目するサステナビリティトピックについて解説情報を提供しています。