デリバティブ取引等の管理について

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投資信託財産におけるデリバティブ取引等に係るリスク管理方法

当社はデリバティブ取引等※1を行う公募ファンドについては、一般社団法人投資信託協会の規則及びガイドラインに基づき、当社の社内規則にて定めた合理的な方法により管理を行います。

当社は、原則として「内部管理モデル方式(VaR※2方式)」により「リスク量」※3を算出し、当該「リスク量」が投資信託財産の純資産総額の80%以内となるように管理します。

  • デリバティブ取引等とは、金融商品取引法第2条20項に規定するデリバティブ取引のほか、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引、選択権付債券売買および証券投資等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定するものをいう。)を含めます。(ただし、各ファンドにおいて取引可能なものに限ります。)
  • VaR(Value at Risk)とは、市場の動きに対し、一定期間(保有期間)・一定確率(信頼区間)のもとで保有ポートフォリオが被る可能性のある想定最大損失額で、市場リスク量を計測する方法です。VaRの金額は保有期間・信頼区間の設定方法、市場の変動の計測手法(計測モデルと呼びます)によって異なります。
  • 「リスク量」とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号における「金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額」をいいます。

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